METODOS DE PRONOSTICOS EMPRESARIALES


Por Lcdo. Rigoberto A. Becerra D. (MBA)



1. INTRODUCCION

Los diferentes cambios operados en todos los ámbitos de las sociedades, tanto en lo económico, en lo político y en social, incrementa la incertidumbre hacia el futuro en lo que respecta a los resultados esperados a título personal u organizacional. Así, los diferentes tipos de organizaciones, enfrentadas con variables como inflación, recesiones, escasez de insumos, cambios en el comportamiento del consumidor, en las modas, etc. han desearían saber más acerca de sus resultados en un futuro cercano o lejano, que les sirva de guía para la puesta en práctica de tácticas o estratégicas que le ayuden a lograr sus objetivos.

Ante esta situación, un interés por la actividad de pronosticar se ha vuelto cada vez más importante y renovado, considerando el papel principal que esta desempeña no sólo en la comercialización de sus servicios y/o productos, sino también el efecto determinante que ejerce en el planeamiento de la producción, en la administración de sus finanzas y en otras actividades propias de las organizaciones. Las experiencias pasadas, lejanas o recientes, así como la incertidumbre hacia el futuro, con sus profundos cambios en el medio, resaltan más aún la importancia el pronóstico. En lo que respecta al complejo mundo de los negocios, ha aumentado el la necesidad de tener mayor información, sobre cierta base racional, del futuro, por lo que el proceso de pronóstico ha adquirido una posición prominente en el campo de la administración de empresas.

Ante la pregunta ¿Por qué la necesidad de pronosticar?, la respuesta generalmente ofrecida y que tiene sentido, es que todas las organizaciones, públicas y privadas, comerciales o industriales, pequeñas o grandes, nacionales o extranjeras, operan en un medio ambiente general y específico de incertidumbre, y que sin embargo, a pesar de ello deben tomar decisiones que de una u otra forma afectan el futuro de tales organizaciones. Es señalado que aquellas organizaciones que no puedan reaccionar con rapidez a las condiciones cambiantes y prever el futuro con algún grado de precisión, están condenadas al fracaso. ¿Quién desea hacer pronósticos? Es generalmente otra pregunta. La respuesta es que casi cualquier organización utiliza el pronóstico ya sea implícito o explícito, debido a que todas las organizaciones deben planear como enfrentar las condiciones futuras de las cuales tiene un conocimiento imperfecto. Se requiere hacer pronósticos en las áreas de comercialización, producción, finanzas, recursos humanos, tanto en organizaciones privadas como en organizaciones gubernamentales, así como en grandes o pequeños clubes sociales o en partidos políticos.

El conocimiento de qué tipos de pronósticos se debe realizar, qué métodos de pronósticos están disponibles, cuál es el proceso de realizar el pronóstico, así como ventajas, desventajas y limitaciones, son aspectos que deben ser considerados por quien tiene la necesidad de llevar adelante la actividad de pronosticar. En los puntos que siguen se tratarán, de manera concreta, estos aspectos.

2. TIPOS DE PRONOSTICOS

Los responsables de llevar adelante la actividad de pronosticar se enfrentan a la pregunta ¿Qué tipos de pronóstico se tienen disponibles?. La respuesta en términos generales es la siguiente: atendiendo al criterio de la posición en el entorno, según el grado en el que intervienen pequeños detalles o grandes valores resumidos, se puede señalar la existencia de micropronósticos y de macropronósticos, bien sea si el pronóstico está dirigido a determinadas actividades o áreas de una organización en particular (a nivel micro) o si se está refiriendo al ámbito nacional o internacional (macro).

Por otra parte, al considerar el plazo para el cual se desea realizar el pronóstico, se puede entonces hablar de pronósticos a corto plazo y a largo plazo. Los primeros se utilizan generalmente para diseñar tácticas inmediatas y son usados por los administradores de nivel medio y de primera línea para enfrentar las necesidades del futuro inmediato. Los segundos, por su parte, son necesarios para establecer el curso general de la administración para un período largo.

Asimismo, de acuerdo con el criterio de la cantidad de cálculo utilizado en ellos, los pronósticos se clasifican en dos tipos: los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros son aquellos donde no se requiere de una abierta manipulación de datos, sino más bien el juicio de quien pronostica, aunque en realidad, incluso aquí, el juicio del pronosticador es el resultado de la manipulación mental de datos históricos de situaciones pasadas. Por su parte, los pronósticos cuantitativos, son procedimientos que producen resultados cuantitativos, donde algunos procesos cuantitativos requieren de una manipulación de datos mucho más complejos que otros.

3. METODOS DE PRONOSTICO

En forma general es señalado que los pronósticos se requieren en diferentes situaciones, para diferentes objetivos y se tienen diferentes métodos para hacerlos. Al clasificar los métodos de pronósticos pueden usarse igualmente varios criterios. Así, se distingue entre métodos estadísticos, entre series cronológicas o causales, o entre métodos cualitativos y cuantitativos.

En un trabajo relacionado con la decisión sobre la adecuada técnica de pronóstico a utilizar, Chambers J. C. y otros (1) proponen un criterio atendiendo más al uso funcional del pronóstico que a su mecanismo de cálculo. Su criterio relaciona el concepto comercial de ciclo vital del producto y las características propias de las diversas fases, con las consiguientes situaciones de pronóstico, donde entonces compara esas situaciones con las características de los distintos métodos, para determinar cuál de ellos se adapta mejor a cada etapa.

Los profesores Spyros Makridakis y Steven C. Wheelwright (2) en un trabajo para la American Marketing Association, señalan según su experiencia en comercialización y en otras áreas de la empresa, una estructura más técnica y útil para clasificar los pronósticos. Esta puede visualizarse en Cuadro 1. En ella se comienza diferenciando los métodos informales de los formales, donde los primeros son esencialmente intuitivos y carecen de procedimientos sistemáticos que permitan su enseñanza y su aprendizaje, mientras que los segundos, o sea los formales, superan el inconveniente del procedimiento al fijar sistemáticamente los pasos que deben seguirse, de manera que el proceso pueda repetirse de manera homogénea. Después dividen los métodos formales en cuantitativos y cualitativos, los que a su vez los subdividen respectivamente en: causales o regresivos y cronológicos, y en subjetivos (basadas en evaluaciones subjetivas del personal) y tecnológicos (referidas al pronóstico de la evolución tecnológica).

En el texto Marketing Management, los autores Douglas Dalrymple y Leonard Parsons (3) exponen: "Pronósticos seguros de los productos y servicios que las firmas esperan vender en el futuro están siendo más importantes para todas las fases de la planificación en los negocios. Los ejecutivos de mercadeo deben tener pronósticos de ventas para asignar cuotas, desarrollo de productos, planes de promoción y asignación de personal. El pronóstico de ventas es empleado por muchas áreas dentro de la firma y es común hallar varios departamentos contribuyendo a su preparación". Estos autores igualmente señalan el resultado de una encuesta donde muestran 13 diferentes técnicas de pronósticos utilizados por las 175 firmas encuestadas y su frecuencia de uso. Ver cuadro 2. La importancia de conocer una gran variedad de métodos para pronósticos radica en el hecho de que su calidad exige una adecuada correspondencia entre los factores promediantes en cada situación y las características del método aplicado. De ahí, quien pronostica necesita conocer y

Cuadro 1
Clasificación de los pronósticos

Método
Breve descripción

I. METODOS INFORMALES

 

1 No estructurados

Métodos intuitivos, subjetivos, ad-hoc.

II.- METODOS FORMALES

 

2.1. METODOS CUANTITATIVOS

 

a) Causales o regresivos

 

1. Regresión simple o

múltiple

Las variaciones en las variables dependientes son explicadas por las variaciones en las variables independientes. Se emplean principalmente en economía

2. Modelos econométricos

Sistemas de varias ecuaciones de regresión múltiple. Se emplean principalmente en economía

b) Cronológicos

 

1. Simplistas

Reglas simples. Por ejemplo: el pronóstico es igual al mismo mes del año pasado más 5%. Se emplean bastantes en la práctica empresaria.

2. Extrapolativos

Extrapolación lineal, exponencial y otras formas de proyección. Es preferido en investigación operativa.

3. Ajustamiento

Los pronósticos se basan en proyección de valores reales, promediados lineal o exponencialmente. Es preferido en investigación operativa.

4. Analíticos

Se descompone una serie cronológica separando su tendencia, sus variaciones estacionales, cíclicas y aleatorias. Se emplea de preferencia en planeamiento a largo plazo.

5. Filtración

Los pronósticos son combinaciones lineales de cifras reales pasadas. Los parámetros o el modelo pueden adaptarse a los cambios en los datos. Se emplean preferiblemente en ingeniería y ciencias físicas.

6. ARMA (promedios móviles autorregresivos; Box Jenkins)

Los pronósticos son combinaciones lineales de cifras reales pasadas o de errores pasados. Se emplean en estadística.

2.2. METODOS CUALITATIVOS

 

a) Subjetivos

 

1. Arboles de decisión 

Se asignan, subjetivamente, probabilidades de ocurrencia a cada evento, empleándose una técnica bayesiana. Se usa en estadística.

2. Estimaciones de la fuerza de venta

Suma de estimaciones de los vendedores. Bastante usado en l a práctica empresaria.

3. Panel de ejecutivos

Los funcionarios de finanzas, comercialización y producción, concilian sus opiniones, formulando los pronósticos de consumo. Bastante usado en la práctica empresaria.

4. Encuestas de intención

Se compulsan las opiniones o proyectos de clientes en potencia, de productores, etc. Bastante usado en la práctica empresaria.

b) Tecnológicos

 

1. Exploratorios

Parten de los conocimientos actuales firmes, para realizar estimaciones generales de las posibles condiciones del futuro. Se emplean en planeamiento a largo plazo.

2. Normativos

Parten de la fijación de objetivos, deseos y necesidades futuras, y retroceden al presente, tratando de deducir las acciones o eventos necesarios para lograr aquellos. Se emplean en planeamiento largo plazo. 



Cuadro 2.
Encuesta sobre utilización de técnicas de pronósticos

METODO
USADO REGULARMENTE
%
USADO OCACIONALMENTE
%
NUNCA USADO
%

Opinión de los Ejecutivos

52

16

5

Composición fuerza ventas

48

15

9

Proyecciones de tendencias

28

16

12

Promedio móvil

24

15

15

Encuesta industrial

22

20

16

Regresión

17

13

24

Encuesta intención compra

15

17

23

Suavizamiento exponencial

13

13

26

Indice de leading

12

16

24

Análisis de ciclo de vida

8

11

28

Indice de difusión

8

11

30

Modelos de simulación

8

8

35

Modelo entrada/salida

6

8

34



dominar varios métodos para que de manera consciente elija aquel que más se adapte a la situación en particular. Varios criterios de elección han sido propuestos, entre ellos: la exactitud, el horizonte del pronóstico, la disponibilidad y tipos de datos, y la experiencia del pronosticador.

Es importante señalar aquí lo expuesto por John Hanke y Arthur Reitsch (4) en relación con la selección del método de pronóstico, cuando dicen "La consideración que se impone en la selección de un método de pronóstico es la de que los resultados deben facilitar el proceso de toma de decisiones de los administradores de la organización. Por lo tanto, el requerimiento esencial no es que el método de pronóstico comprenda un proceso matemático complicado o que sea lo último en complejidad. En vez de ello el método elegido deberá producir un pronóstico que sea preciso y comprensible para los administradores, de modo que pueda ayudar a producir mejores decisiones. Además, la utilización del procedimiento de pronóstico debe producir un beneficio que exceda al costo asociado con su uso".

4. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DIFERENTES METODOS DE PRONOSTICO

Un análisis comparativo de los diferentes métodos de pronósticos más utilizados es importante por cuanto permite ver aspectos en cada uno de ellos que generalmente pasan desapercibidos cuando este no se realiza. El trabajo no es sencillo dada la variedad de métodos por lo que un análisis comparativo municioso uno a uno llevaría tiempo y extensión, pero si se agrupan o se utilizan de manera agregada, el trabajo resulta más fácil sin desmejorar mucho su utilidad. Además dentro del análisis pueden incorporarse estudios ya realizados al respecto, los cuales ayudan bastante en esta tarea. Así por ejemplo pueden analizarse de manera comparada y general los métodos cualitativos y los cuantitativos, o dentro de los cuantitativos analizar de manera comparada los causales y los cronológicos, y así sucesivamente.

Generalmente el análisis comparativo tiene que ver con su facilidad de uso, frecuencia de uso, marco de referencia, y sobre todo con la exactitud.

En relación con los métodos cualitativos y cuantitativos Makridakis y Wheelwright (5) señalan: "es difícil comparar significativamente la exactitud de los métodos informales o cualitativos, con los de los métodos cuantitativos, debido a que aquellos no producen pronósticos normalizados, uniformes, a que dependen mucho de las destrezas de los expertos y a que sólo brindan un marco de referencia ( y no cifras exactas) que el usuario debe utilizar como base de su propio juicio personal. Muy pocos estudios se han ocupado de medir su exactitud.

En otro estudio V.A. Mabert (6) comparó los resultados de pronósticos cualitativos y cuantitativos en una empresa en los que los pronósticos de venta se habían basado, durante un tiempo, en los métodos cualitativos de las opiniones de las fuerzas de ventas y de la gerencia. Comparó lo errores cometidos con esos pronósticos contra los que se hubieran cometido de haberse utilizado métodos cuantitativos diferentes, donde tomó como índice de esa exactitud el error medio absoluto y el relativo (porcentual). Los tres métodos cuantitativos ofrecieron resultados más exactos. Igualmente, adiciona Mabert, que cualquiera de los tres métodos cuantitativos hubiera sido más rápido y más barato que el método cualitativo.

Por otro parte, se conocen varios estudios que comparan la precisión de diversos métodos cuantitativos. Así, en los casos de los métodos de correlación o regresión, y también los econométricos, R. L. Cooper por un lado, y G. From y L. R. Klein, por otro, señalan que no existe ningún modelo econométrico que sea sensiblemente superior a los demás; admitiendo la existencia de posibles diferencias de calidad en casos particulares, o durante ciertos períodos, pero en general esas diferencias no inclinan la balanza a favor de ningún método.

De igual forma, en estudios realizados para comparar la exactitud de los diversos métodos cronológicos, se señala que aquí es mucho más difícil hacerlo, llegándose a conclusiones dispares y a menudo contradictorias. Así, en un estudio presentado por R. M. Kirby (7) se compararon tres modelos: promedios móviles, ajustamiento por ponderación exponencial, y regresión, donde se encontró que la ponderación exponencial era más acertada en los pronósticos para un mes de plazo, pero daba igual resultado que el método de los promedios móviles cuando el horizonte del pronóstico se extendía para seis o más meses. Por su parte, el modelo de regresión examinado en esa experiencia, resultó ser el mejor para pronósticos de mayor alcance, o sea de un año o más. Según estos resultados, existe una conveniencia en elegir el método según el horizonte de tiempo.

Otro estudio realizado por A. H. Levine (8) comparando los mismos métodos que en el estudio anterior, o sea: promedios móviles, ajustamiento por ponderación exponencial, y regresión, concluyó que si bien el método de los promedios móviles tenía la ventaja de la simplicidad, la ponderación exponencial brindaba mayor exactitud en el pronóstico a corto plazo. Parecidos estudios efectuadas por D. Gross y J. L. Ray, H. Raiffa y R. F. Kramf arrojaron similares conclusiones.

De manera más específica, al realizar comparaciones entre los métodos de pronósticos clasificados como: métodos causales y métodos cronológicos, por un lado Cooper (9) dedujo en un estudio que los modelos econométricos, pertenecientes a los causales, no son en general superiores a los métodos de pronóstico puramente mecánicos (cronológicos). Igualmente T. H. Naylor y otros (10) al comparar extensa y detalladamente entre algunos métodos, cotejaron específicamente el de Box Jenkins con el modelo econométrico de Warthon, en su comportamiento durante el período 1963-1967, indicando que los modelos de promedio móvil autorregresivo de Box Jenkins fueron apreciablemente más exactos durante dicho período que el modelo econométrico de Warthon.

Asimismo, en un estudio posterior C. R. Nelson (11) comparó los métodos econométricos de regresión contra métodos de series cronológicas (promedio móvil autorregresivo de Box Jenkins), durante un horizonte más extenso, llegó a la conclusión que los sencillos modelos de promedio móvil autorregresivo son relativamente más sólidos o seguros que este complejo modelo, en lo referente a la predicción basada en muestreos.

Igualmente se han publicado estudios donde se compara la extrapolación exponencial con los modelos de Box Jenkins. Así, tanto J. D. Reid como P. Newbold y C. W. Granger (12) deducen que los modelos autorregresivos de Box Jenkins dan resultados más exactos que la ponderación exponencial y que los modelos más complejos de regresión. Sin embargo, otros estudios realizados por J. D. Reid, G. K Groff y M. D. Ceurts (13) han llegado a la conclusión que la ponderación exponencial puede dar resultados tan exactos como la metodología de Box Jenkins, y que a veces puede superarla.

Al respecto es bueno exponer lo señalado por Makridakis y Wheelwright (14) cuando dicen: "Parece pues que los modelos de ponderación exponencial, tan extremadamente simples como son, compiten en exactitud con los más complejos de Box Jenkins; y sabiendo que estos no son menos eficaces que los complejos modelos econométricos, cabe poner muy en duda la utilidad de estos últimos".

En relación con los métodos cualitativos puede señalarse de manera general que estos son usados, en comparación con los cuantitativos, cuando los datos son escasos. Estos métodos usan el criterio de la persona y cierta relación para transformar información cualitativa en estimados cuantitativos. Cuando hay pocos o ningún dato histórico disponible que ayude en el proceso de pronóstico, se debe depender del juicio, si es que se desea pronósticos o predicciones sobre el futuro.

Una comparación entre varios métodos cualitativos existentes, utilizando los criterios de exactitud y de tiempo estimado en su preparación se presenta en el cuadro 3.

5. CONSIDERACIONES GENERALES EN EL ANALISIS

Casi todas las comprobaciones realizadas en cuanto a la capacidad predictiva de los métodos de pronóstico, fueron concebidas para evaluar su habilidad para identificar una cierta tendencia y proyectarla hacia el futuro acertadamente, pero no su habilidad para prever puntos de inflexión, la cual a pesar de saber lo difícil de la predicción de puntos de inflexión, esto es esencial para el planeamiento, marcando la capacidad de adaptación al medio. La mayoría de métodos cuantitativos de pronóstico basan sus predicciones en la hipótesis de permanencia de las condiciones del medio, por lo que súbitos cambios de tendencias no concuerdan con tal hipótesis y por lo tanto le quitan gran parte de su valor a esos métodos. También suelen ocurrir cambios de tendencias de manera gradual y, en este caso igualmente, la mayoría de los métodos acusan serias deficiencias, aunque existen algunos sistemas en los que la adaptación de los parámetros o la modificación del modelo mismo, permiten contemplar los cambios de la tendencia.

Cuadro 3.
Cuadro comparativo de métodos cualitativos de pronóstico

METODO
USO
EXACTITUD
TIEMPO DE PREPARACION

DELPHI

Pronósticos a largo plazo

Pronósticos de ventas de nuevos productos

Pronósticos tecnológicos

 

De regular a

Muy buena

Más de dos meses.

INVESTIGACION DE MERCADOS

Para evaluar y probar hipótesis acerca de mercados reales.

Puede ser excelente, dependiendo del cuidado que se haya puesto en el trabajo

Más de tres meses.

CONSENSO DE UN PANEL

Tiene los mismos usos que el método DELPHI.

De baja a regular

Más de dos semanas

PRONOSTICOS VISIONARIOS

Se usa para hacer una profecía del futuro usando la intuición personal

Mala

Una semana

ANALOGIA HISTORICA

Se usa para productos nuevos, basándose en el análisis comparativo de la introducción y crecimiento de productos similares

De buena a regular

Más de un mes.



Otro caso donde no puede partirse de la hipótesis de permanencia de una tendencia, es aquella en la que se contempla un hecho aislado. Aquí generalmente son mejores los métodos subjetivos, por lo que algunos de los métodos cualitativos tratan de sistematizar esos procedimientos para aumentar su eficiencia.

Cuando el análisis se enfoca hacia el pronóstico de ventas de una empresa, generalmente se consideran varios factores para la selección del método de pronóstico más adecuado. Tales factores son por ejemplo: disponibilidad de tiempo, costo, disposición de la data, necesidad de un computador, experiencia de la compañía, seguridad, aplicabilidad, entre otros.

Los autores Douglas Dalrymple y Leonard Parsons (15) relacionan una comparación de 25 métodos de pronóstico considerando varios factores, donde se utiliza una X como marca para indicar cuales métodos son apropiados para cada tipo de situación de pronóstico. Otra marca es 0 para indicar nada y 10 para indicar valor máximo.

Analizando de manera comparativa la tabla esta sugiere que al considerar el criterio de horizonte de tiempo, los métodos de promedio móvil y de suavizamiento exponencial trabajan bien para pronósticos de corto plazo, pero los métodos de regresión simple y múltiple son preferibles para pronósticos de largo plazo.


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS


1. CHAMBERS, J. C. y otros. How to choose the right forecasting technique. Harvard Business Review, julio-agosto 1971. Pag. 76.

2 MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Pronósticos para uso empresario: evaluación de las técnicas disponibles. Revista Administración de Empresas, Tomo IX-A, Argentina, 1978. Pag. 546

3. DALRYMPLE, Douglas J. Y PARSONS, Leonard J. Marketing Management. Editorial JOHN Willey & Sons, Inc., U.S.A., 1980. Pag. 89

4. HANKE, John y REITSCH, Arthur. Pronóstico en los negocios. Editorial Prentice Hall, México, 1996. Pag. 5

5. MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 551

6. MABERT, V.A. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 552

7. KYRBY, R. M. A comparison of short and medium range statical forecasting methods. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 554

8. LEVINE , A. H. Forecasting Techniques. Management Accounting, enero 1967. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 554

9. COOPER, R. L. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 553

10. NAYLOR, T. H. y otros. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 549

11. NELSON, C. R.. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 550

12. NEWBOLD, P. y GRANGER, C. W. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 554

13. REID, J. D. y GROFF, G. K y CEURTS. Ceurts. Citado por MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 554

14. MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Ob. Cit. Pag. 554.

15. DALRYMPLE, Douglas J. Y PARSONS, Leonard J. Ob. Cit. Pag. 112-113

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

CHAMBERS, J. C. y otros. How to choose the right forecasting technique. Harvard Business Review, julio-agosto 1971.

DALRYMPLE, Douglas J. Y PARSONS, Leonard J. Marketing Management. Editorial John Willey & Sons, Inc., U.S.A., 1980.

HANKE, John y REITSCH, Arthur. Pronóstico en los negocios. Editorial Prentice Hall, México, 1996.

MAKRIDAKIS, Spyros y WHEELWRIGHT, Steven. Pronósticos para uso empresario: evaluación de las técnicas disponibles. Revista Administración de Empresas, Tomo IX-A, Argentina, 1978.



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