En realidad la "Teoría Catástrofíca", contrario a lo que muchas personas piensan, no es algo nuevo, ya que sus estudios y tímidas aplicaciones tienen varias décadas. Se ha utilizado, con éxitos relativos, quizas debido a su complejidad matemática, al estudio y análisis de los fracasos o quiebras de empresas.

Esta teoría tiene su fundamento en desarrollos matemáticos, de tipo topológico, de cierta complejidad, los cuales permiten simular el comportamiento de sistemas dinámicos, también relativamente complejos, mediante funciones que producen formas geométricas múltiples, denominados como "colmillo", "cola de golondrina", "mariposa", etc. por su parecido con estos elementos reales. Su aplicabilidad a la realidad empresarial, permite detectar si el sistema analizado se encuentra cerca (entrando o saliendo) o alejado de una situación peligrosa o crítica.

La teoría catastrófica, originalmente sugerida por René Thom ( Stabilité Structurelle et Morphogénésé. New York: Benjamín, 1972), en su obra Estabilidad estructural y génesis morfológica, fue desarrollada posteriormente en varios estudios por E. C. Zeeman, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Warwick (1970-1973), con un estudio en 1973 titulado "Applications of Catastrophe Theory". Posteriormente otros autores e investigadores han utilizado esta teoría como instrumento metodológico para explicar el fracaso empresarial.

Básicamente la Teoría Catastrófica de René Thom provee como, mediante el uso de singulares mapas, cambios continuos en un sistema de parámetros puede causar comportamiento catastrófico en una determinada variable dependiente. Aunque el fundamento del teorema es hallado complejo, su gran ventaja radica en la habilidad para describir elementales catástrofes mediante simples ecuaciones polinómicas y el uso de gráficos que son visualmente informativos.

Fracasos de grandes y aparentemente exitosos bancos (el Franklyn National Bank of New York; el U.S. National Bank de San Diego; y otros del contexto Latinoamericano, además del caso sucedido muy reciente en Venezuela), genera inquietud investigativa de las causas y efectos de la quiebra, con características de catástrofe, de estos bancos. Se desea una explicación más allá de la simple especulación del común de la gente o de los llamados "expertos", examinando las circunstancias bajo las cuales estas fallas siguen un proceso discontinuo o explosivo. Esta conferencia es una colaboración a ese objetivo.

RIGOBERTO A. BECERRA D. Lic. Administración (LUZ-1979); Master en Administración, mención Finanzas (I.E.S.A., Caracas, 1985); Profesor de Pregrado en LUZ, en el àrea de Finanzas, y postgrado en LUZ e invitado a otras Universidades Nacionales (UNET, UNELLEZ, UNERMB) y estranjeras (UFPS, Cúcuta, Colombia). Presidente del Instituto Zuliano de Adiestramiento en Finanzas y Administración (IZAFA). Asesor de empresas